Charmen og talegaverne var ikke tilstrækkelige til, at Henning Koch kunne overbevise sin far om, at han skulle være filminstruktør og søge optagelse på Statens Filmskole, som Filmskolen hed i slutningen af 1960'erne. I det borgerlige hjem på Østerbro i København hang grosserere og masser af jurister på stamtræet, og netop jura var det sikreste for sønnen, mente faren, der selv var professor i atomfysik på Niels Bohr Institutet. Der var ikke noget at diskutere, og unge Henning begyndte at læse jura lige efter gymnasiet. Når juraen blev for uudholdelig, smuttede han enten over til forelæsninger på filmvidenskab eller i biografen. Han har set et uendeligt antal film i sin ungdom, hvor han dyrkede de store instruktører Stanley Kubrick og Orson Welles. Den ekspressionistiske måde at klippe filmene på, lyssætningen, kontrasterne og de besynderlige kameravinkler sugede ham ind i en fiktiv verden.